8种为财报发布量身定制的期权交易方法 - 小众知识

8种为财报发布量身定制的期权交易方法

2013年01月27日 14:18:05 苏内容
  标签: 期权/方法
阅读:7328

美国股票3季度财报发布正在如火如荼的进行中,那么哪些期权策略是最合适的?
 
下面我列出了8种不同的专门针对财报发布季节的期权交易策略。

还是用苹果股票作为例子。因为苹果财报已经发布,这些例子只是作为思路的参考,并不是实际交易的推荐。大家可以举一反三运用到其他的股票上。

假设苹果股价收盘$610

1. 财报发布前买入一个straddle,财报发布后卖出
Buy Nov 12 $610 Call
Buy Nov 12 $610 Put

 
2. 财报发布前买入一个strangle,财报发布后卖出
Buy Nov 12 $630 Call
Buy Nov 12 $590 Put

 
3. 财报发布前买一个Reverse Iron Condor,(也可以称作卖出Iron Condor)财报发布后卖出
Sell Nov12 $640 Call
Buy Nov12 $630 Call
Buy Nov12 $590 Put
Sell Nov12 $580 Put

 
4. 买一个straddle,但是才财报发布前卖出
交易合约同上

5. 买一个strangle,但是在财报发布前卖出
交易 合约同上
 
6. 买一个Reverse Iron Condor, 但才财报发布前卖出
交易合约同上
 
7. 买一个Calendar Straddle,财报发布后卖出
Sell Oct 610 Call
Sell Oct 610 Put
Buy Nov 610 Call
Buy Nov 610 Put

 
 
8. 买一个Calendar strangle, 财报发布后卖出
Sell Oct 630 Call
Sell Oct 590 Put
Buy Nov 630 Call
Buy Nov 590 Put

 
当然如果要算的话,其他一些策略也可以算入,但这8种是对财报发布或是任何重要消息发布这样的事件交易最为有效的方法。前3种主要是基于股价波动盈利,后几种主要是利用股票波动性来盈利。方法7和8也是我在昨天苹果发布前微博中推荐过的。
 
而且这几种都是中性的策略,也可以称作为无方向性交易,它们需要的是股价的大幅波动,至于是上涨还是下跌,对组合盈利判断不重要。
 
今天先理出这些供大家参考,希望下星期能有时间举个详细例子和对这些策略的比较。
 
希望能对大家的交易有帮助。
 
如要转载请注明出处,欢迎拍砖讨论。

扩展阅读